Wilder´s
Volatility
Typ:
Trendfolger
Einführung:
Aussage:
Welles
Wilder errechnet mit diesem Indikator eine Art Volatilität auf Basis der
True Range eines Tages.
Formel/Berechnung:
Die
True Range wird in einigen Indikatoren, etwa dem DMI, verwendet, um Tage mit
einer geringen Tages-Handelspanne, aber einem großen Abstand zum Vortagesschluss
(Gap) korrekt in die Berechnung der Volatilität einfließen zu lassen.
Die True Range ist immer positiv und stellt das Maximum der drei folgenden Formeln
dar:
1.)Tageshoch heute minus Tagestief heute
2.)Tageshoch heute minus Schlusskurs gestern
3.)Tagestief heute minus Schlusskurs gestern
Auf dieser True Range wird ein GD gebildet, wobei Wilder einen einfachen 14-Tage-GD
empfohlen hat.
Das Ergebnis ist die "Average True Range" (ATR). Die Aneinanderreihung
der ATR ergibt den "Wilder´s Volatility". Da die True Range
immer positiv ist, ist auch die Wilder´s Volatility immer positiv.
Interpretation:
1.
Messen der True Range (TR)
2. ATR = MAx (TR)
3. Wilder’s Volatility = ATRt
+ I
I = Wilder’s Volatility Vortag
Verwandte
Indikatoren:
Die
Wilder´s Volatility liefert keine eigenständigen Signale. Ein steigender
Indikator-Verlauf signalisiert lediglich eine steigende Volatilität, während
ein fallender Verlauf auf eine abnehmende Volatilität hinweist.
Copyright
© 2002 ihredomain.de